Matematik

Heavy- og light-tailed fordelinger

27. maj 2015 af KaPeter (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Hej

Jeg har et spørgsmål, som jeg håber nogen kan hjælpe mig med.

Jeg er ved at finde ud af noget om heavy-tailed og light-tailed fordelinger, fordi jeg skal sige noget om haler af summer. Jeg ved, at heavy-tailed er de fordelinger, som er "heavier" end exponentialfordelingen;

\lim_{x\rightarrow \infty} e^{\lambda x} P(X>x) = \infty \quad \forall \lamba>0

og light-tailed er så de fordelinger, hvor grænsen eksisterer;

\lim_{x\rightarrow \infty} e^{\lambda x} P(X>x) \, exists \quad \forall \lamba>0

Jeg kan finde et vigtigt resultat om heavy-tailed, som er katastrofeprincippet (ss. for at summen er stor er den samme som ss. for at max er stor), men jeg kan ikke rigtig finde noget om light-tailed. Er det fordi der ikke er nogen grund til at kigge på light-tailed, fordi de har en grænse som findes (altså er det fordelinger, som er så "små" i grænsen, at man godt kender den). Jeg håber nogen kan fortælle mig, hvordan det hænger sammen :)

Mvh

Kasper


Skriv et svar til: Heavy- og light-tailed fordelinger

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.