Matematik
HJB: Portefølje og forbrugsoptimering i kontinuert tid
20. februar 2010 af
hund (Slettet)
-
Niveau: Universitet/Videregående
Hej,
Nogen, der har beskæftiget sig med Hamilton-Jacobi-Bellmann-ligning (HJB) som den benyttes i Mertons artikel fra 1970 ?
Normalt har man en differentialligning med en grænsebetingelse på B(W,T)=J(W,T)=0. Denne gang har B(W,T) dog et udtryk. Det er lidt langt at beskrive, men hvis nogen har set på det før, eller eventuelt hints til litteratur vedr. emnet modtages det med stor glæde.
På forhånd tak
Skriv et svar til: HJB: Portefølje og forbrugsoptimering i kontinuert tid
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.