Matematik
Differentialregning af porteføljevarians
Hej,
Jeg har et spørgsmål og en løsning - mit problem er at jeg ikke kan lave mellemregningen.
jeg skal differentiere en porteføljevarians. Som ser sådan her ud: σ2(w) = w2σ2+(1-w)2σ2+2w(1-w)Cov
Løsningen er σ2'(w) = 2wσ2-2(1-w)σ2+2(1-w)Cov-2wCov
Er der nogen der kan forklare mellemregningen samt evt calculus reglen der bruges?
Svar #1
13. oktober 2015 af peter lind
(w2*σ2)' = w2*(σ2)' = w2*2
((1-w)2*σ2)' = σ2((1-w)2)'= σ2*2*(1-w)*(1-w)' = -σ2*2*(1-w)
(2w(1-w)Cov)' = Cov( 2w(1-w))' = Cow( 2w'(1-w)+2w(1-w)' ) = Cov*(2(1-w)+2w*(-1))
Svar #2
13. oktober 2015 af lalle92 (Slettet)
(w2*σ2)' = w2*(σ2)' = w2*2
Er du sikker på det er korrekt^^? σ2 er et udtryk for variansen, altså en konstant. burde det ikke give 2wσ2?
Svar #3
13. oktober 2015 af peter lind
Du har ret i at jeg har sovet i det. Det rigtige kan du også se i #0. Der burde stå
(w2*σ2)' = σ2*(w2)' = σ2*2w
Skriv et svar til: Differentialregning af porteføljevarians
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.