Matematik
Konfidensinterval for varians
Hej
Jeg har fået til opgave at give et estimat og konfidensinterval for en fælles varians (dvs. jeg har to normalfordelte variable, og har udfra deres to varianser beregnet en fælles).
Nu skal jeg så beregne konfidensintervallet for denne varians, men normalt når jeg beregner konfidensinterval, så bruger jeg jo antallet af observationer for variablen. Jeg har 10 obs. for x og 7 for for y, så hvad skal jeg bruge? Nogen der har formlen eller kan skrive et link? OBS! det er med ukendt varians
Svar #1
12. februar 2016 af SådanDa
Hvis du tror på at de to stokastiske variable har ens varians kan du estimere variansen som:
, hvor f1 er antallet af frihedsgrader i den første stikprøve, f2 ligeledes i den anden stikprøve. s12 er variansestimatet i den første stikprøve, og s22 ligeså i den anden.
Svar #2
12. februar 2016 af Annebanana (Slettet)
Det var ikke variansen, men konfidensintervallet jeg skal regne?
Svar #3
12. februar 2016 af SådanDa
Du skriver at du skal give et estimat og finde konfidensintervallet for variansen.
Det er måden at finde estimatet jeg har skrevet med tilhørende fordeling.
Altså er (1-α)-konfidensintervallet:
, med samme notation som før.
Svar #5
12. februar 2016 af Annebanana (Slettet)
Jeg får intervallet til [0,4072;0,0928] ?
Jeg ved ikke, om der skal byttes rundt på 1-alpa/2 og aplha/2 ?
Mine tal er:
Fælles varians: 0,16999, og der er hhv. 10 og 7 observationer, hvilket giver 9 og 6 frihedsgrader.
Og jeg får de kritiske værdier til hhv. 6,2621 og 27,488
Svar #6
12. februar 2016 af SådanDa
Når du vil lave et 95%-konfidensinterval bruge du α=0.05, læg mærke til at jeg skriver (1-α)-konfidensinterval.
Jeg får de samme tal som dig, bare med det mindste først. :)
Svar #7
12. februar 2016 af Annebanana (Slettet)
Men 1-α/2=0,975, hvilket giver den kritiske værdi 6,2621
Og α/2=0,025, hvilket giver den kritiske værdi 27,488
Herefter fås: [2,5498/6,2621; 2,5498/27,488 ] = [0,4072 ; 0,928 ]
Skal jeg bytte rundt, så jeg får α/2 først ?
Skriv et svar til: Konfidensinterval for varians
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.