Varians

Det er nemlig den emperiske varians.. og den teoretiske varians (hvor man ikke trækker en fra n) er åbenbart anderledes

jeg har prøvet at se på den her hjemmeside men den fortæller det ikek

http://www.stat.wisc.edu/~yandell/software/sas/linmod.html

 "Det er nemlig den emperiske varians.. og den teoretiske varians (hvor man ikke trækker en fra n) er åbenbart anderledes".

Begge er estimatorer for den teoretiske varians. Bare 2 forskellige estimatorer. Årsagen til at man trækker 1 fra er lidt teknisk, men det skyldes at man får en såkaldt 'unbiased' eller 'middelret' estimator. Det vil sige at den forventede værdi af estimatoren er lig med den teoretiske værdi. 

En unbiased estimator betyder vel bare at det er det sande estimat.

Hvis EX= my, så er EX en unbiased estimator for X, ikke sandt?

Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor vi trækker en fra n. Har det noget med frihedsgrader at gøre?

"En unbiased estimator betyder vel bare at det er det sande estimat."

Den sætning har ingen mening.. At en estimator er unbiased betyder at forventningen til estimatoren er lig den sande værdi. 

"Hvis EX= my, så er EX en unbiased estimator for X, ikke sandt?"

Igen, den sætning har ingen mening. Forventningen til X (E(X)) er ikke en estimator, men en teoretisk middelværdi.

"Men jeg forstår stadig ikke, hvorfor vi trækker en fra n. Har det noget med frihedsgrader at gøre?"

Noget matematik fortæller os at det er sådan. Som jeg skrev før så skyldes det at man kun får et 'unbiased' estimat på variansen hvis man trækker 1 fra. 

Har du et link eller en anden reference?

 Beviset findes her: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Variance

Kig under: 'Population variance and sample variance'

#7mange tak Madsst