Virksomhedsøkonomi (VØ el. EØ)
Call og put obligationer
Hej!
Forhåbentlig sidder der et par kloge hoveder derude, som kan hjælpe mig med en opgave.
Jeg er nemlig gået godt og grundig i stå med en tidligere eksamensopave, hvor jeg mangler en af underopgaverne, så ville sætte stor pris på lidt hjælp.
Opgaven omhandler rekombinerede binomialtræ, priser på call- og put-optioner (europæisk og amerikansk), replikerende portefølje samt Black-Scholes priser
Svar #1
23. november 2010 af Moderatoren
Svar #3
23. november 2010 af emul0c
Prøv at skrive spørgsmålene og opgaveteksten ind - så er det i hvert fald lidt nemmere at hjælpe :D
Svar #4
23. november 2010 af M-Sorensen (Slettet)
http://rapidshare.com/files/432613606/Opgave.pdf
http://rapidshare.com/files/432654431/Opgave_1.docx
Mente ellers jeg havde vedhæftet det, men opgavetekst + det jeg har lavet. :)
Skriv et svar til: Call og put obligationer
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.