Matematik

regression

13. maj 2020 af bokaj123 - Niveau: A-niveau

Hej

Kan vi skrive denne model (med de sub index) på denne form
y=b₀+b₁x₁+b₂x₂+b_nx_n+e

eller skal jeg se dem som en søjlevektorer ??

Brugbart svar (0)

Svar #1
13. maj 2020 af swpply (Slettet)

Hvilken model?

Prøv at ligge et billede op af hele opgaven.

Svar #2
13. maj 2020 af bokaj123

denne

Vedhæftet fil:Skærmbillede 2020-05-13 kl. 20.12.48.png

Brugbart svar (0)

Svar #3
13. maj 2020 af swpply (Slettet)

Brugbart svar (0)

Svar #4
13. maj 2020 af swpply (Slettet)

OKay, det var heler ikke fordi det gav synderligt meget kontekst til dit spørgsmål. Prøv at konkretisere mere præcist hvad du har problemer med samt den fornødne bagrund.

Svar #5
13. maj 2020 af bokaj123

der står gamma med subindex t (t=A,B,C)

vil det sige vi kan skrive (2.4) som:

Y_tbr=gamma_A+gamma_B+gamme_c +beta_I + ........+ e

Brugbart svar (0)

Svar #6
13. maj 2020 af swpply (Slettet)

#5
der står gamma med subindex t (t=A,B,C)

Det er ikke gamma $(\gamma)$ med derimod tau $(\tau)$ .

#5
vil det sige vi kan skrive (2.4) som:

Y_tbr=gamma_A+gamma_B+gamme_c +beta_I + ........+ e

Nej, det betyder blot at t kan tage enten værdien A, B eller C. For t = B tager (2.4) formen

$\mathcal{Y}_{Bbr} = \tau_{B}+\beta_b + \mathcal{E}_{Bbr}$ .

Du kan tænke på $\tau_{t}$ som den t'te komponent i vektoren $(\tau_A, \tau_B, \tau_C)$ .

Svar #7
13. maj 2020 af bokaj123

så vi vil få et estimat for tau_A .... tau_C

Brugbart svar (0)

Svar #8
13. maj 2020 af swpply (Slettet)

#7
så vi vil få et estimat for tau_A .... tau_C

Det ved jeg ikke? Igen, du er meget sparsomlig med den information du giver. Jeg har ingen idé hvilken kontekst (2.4) referere til. Det er meget vigtigt at kunne kort forklare og sætte andre ind i ens problemer. Ihvertfald hvis man ønsker deres hjælp.

Prøv selv at læs dine egne svar igennem, men fra en udefrakommende synspunkt. Så vil du sikkert finde at det er lidt (for ikke at sige nærmest umuligt) at forstå hvad der her handler om.

Skriv et svar til: regression

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.