Intervalsandsynligheder for normalfordelinger

#0...Hvad er en intervalsandsynlighed?

#0 Glem det, jeg har fundet svaret. Du bestemmer intervalsandsynligheder for normalfordelinger ved at integrere tæthedsfunktionen for en normalfordeling inden for et interval. F.eks. for en stokastisk variabel X~N(μ,σ) vil sandsynligheden for et tal i intervallet ]-∞; t] være

                                                      P( ]-∞; t] ) = P( X < t ) = ∫_-∞^t f(x) dx 

hvor f betegner tæthedsfunktionen for en normalfordeling.

Sandsynligheden for at X = x tilhører intervallet  [a ; b]
      er
sandsynligheden for at X = x tilhører intervallet  ] ; b]   minus
sandsynligheden for at X = x tilhører intervallet  ] ; a]
 

Eller P( X ∈ [a; b] ) = P( a < X < b ) = ∫_a^b f(x) dx

Hej, tak for svarene, men kan I evt uddybe? Er det det man finder når man bruger kommandoen Normcdf i nspire? og hvilket resultat når man frem til?

#5

Hej, tak for svarene, men kan I evt uddybe?

Hvad præcis vil du gerne have uddbybet?

Er det det man finder når man bruger kommandoen Normcdf i nspire?

PAS

  og hvilket resultat når man frem til?

Uanset hvilket CAS-værktøj, der bruges, skulle resultatet gerne ligge mellem 0 og 1.

Jeg er bare i tvivl om hvad man finder frem til og hvad resultatet viser.

Mit spørgsmål jeg skal svare på er hvordan man bestemmer intervalsandsynligheder for normalfordelinger, og forstår ikke hvad jeg skal svare. 

#7

Jeg er bare i tvivl om hvad man finder frem til ...

Det du finder frem til er en sandsynlighed, dvs. et tal der ligger mellem 0 og 1.

Mit spørgsmål jeg skal svare på er hvordan man bestemmer intervalsandsynligheder for normalfordelinger, og forstår ikke hvad jeg skal svare. 

Det gør du som oplyst i #2. Rent teknisk, ville man bruge et CAS-værktøj (F.eks. TI-Nspire eller GeoGebra) eller ved et tabelopslag (F.eks. Erlang S) til at bestemme intervalsandsynligheder.

.