x^2-test

Du bør først gøre dig klart, at det hedder en χ²-test ikke x²-test, idet det er det græske bogstav χ (chi), der indgår. Du kan læse mere om det her

http://en.wikipedia.org/wiki/Chi-square_test 

 hehe sorry min fejl.. 

Tak for hjemmesiden, men min engelsk er ikke særlig god? Nogen som evt gider at forklare mig det på dansk?

#2

Hvis du ser til venstre på den pågældende side, kan du klikke dig til den danske wiki-udgave af den samme side, som dog ikke er så udførlig som den engelsk-sprogede udgave. Det er også muligt at lade google oversætte siden til dansk; selv om det er en maskinoversættelse og derfor ikke er sprogligt helt korrekt, skulle det dog være muligt at opfange essensen i indholdet.

Hvis du har nogle ngle stokastisk uafhængig normalfordelte variable X₁, X₂,   X_n med middelværdien 0 og spredning 1 vil Y =  X₁² + X₂² + ... X_n² være en ny stokastisk variabel. Fordelingen af den kaldes χ²(n)  n kaldes antal af frihedsgrader.  Hvis man har en variabel X som er normalfordelt med middelværdien m og spredning σ vil (X-m)/σ være normalfordelt med middelværdi 0 og spredning 1. Man kan derfor bruge det på alle normalfordelinger. Desuden kan man i mange tilfælde tilnærme med normalfordelinger. Der er derfor et utal af måder man kan lave χ² test på. Man skal blot konstruere en stokastisk variabel, der er χ² fordelt.

Et eksempel kan du se på http://ga.randers-hf-vuc.dk/matlex/statistik.html#X