Matematik
Udledning af t-test.
Hej
Jeg skal udlede følgende udsagn:
"Hvis X_1,X_2,...,X_n alle er normalfordelt med middelværdi μ og standardafvigelse σ, er den stokastiske variabel:
normalfordelt med middelværdi μ og standardafvigelse σ/(\sqrt(n))."
Jeg tror at additionssætningen kan benyttes, men jeg kan simpelthen ikke kommer igang.
Svar #1
15. december 2012 af lfdahl (Slettet)
Mit bud er, at du skal bruge additionsreglen, som følger
Hvis
Så gælder:
Eller
Svar #2
15. december 2012 af lfdahl (Slettet)
Det følger af, at hvis:
og
Så gælder:
Det undrer mig, at der tales om t-test her, når både middelværdien og spredningen er kendte parametre og ikke estimater.
Svar #3
16. december 2012 af lfdahl (Slettet)
Har lavet en fejl. Beklager meget.:
Fra #1:
Hvis
Så gælder:
Additionsreglen giver så:
d.v.s.
Svar #4
16. december 2012 af indo (Slettet)
men... der står jo i opgaven at Xi~N(μ,σ) og ikke σ2 ?
Er det så ikke forkert, at antage som du gør.
(Jeg kan godt se det bliver rigtigt)
Svar #5
16. december 2012 af lfdahl (Slettet)
Det er et spørgsmål om notation, ikke andet. Jeg kunne godt have skrevet N(μ,σ). Hovedsagen er, at man ved, at σ er spredningen, og σ2 er variansen.
Skriv et svar til: Udledning af t-test.
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.