Matematik
dummyvariable i regressionsmodel
Jeg skal estimere prisen (omkostningsprocenten) på nogle investeringsafdelinger med en lineær regressionsmodel. Denne indeholder bl.a. nogle dummy variable til at angive afdelingens aktivklasse (aktier/obligationer/blandet/pengemarked/hedge/ejendomme/råvarer mfl), dvs
pris = aktier + obligationer + blandet + pengemarked + hedge + ejendomme + råvarer ... (+ andre kvantitative og kvalitative variable)
hvor aktier = 1, hvis afdelingen investerer i aktier. Ellers 0. Tilsvarende for obligationer osv.
Jeg kunne godt tænke mig at præsentere modellen lidt mere elegant, synes den er meget lang.
Mit spørgsmål er, om man kan skrive modellen kortere uden de mange dummy variable, der vedrører aktivklasse. Jeg ved ikke om der er en bestemt måde i litteraturen at gøre det på. Jeg tænker på noget i retning af
pris = aktivklasse ... (+ andre kvantitative og kvalitative variable)
Et andet sted vil jeg så definere aktivklasse som
aktivklasse = aktier + obligationer + blandet + pengemarked + hedge + ejendomme + råvarer
hvor aktier = 1, hvis afdelingen investerer i aktier. Ellers 0. Tilsvarende for obligationer osv.
Kunne det være en måde, eller er den ikke helt i tråd med litteraturen?
Svar #1
26. april 2014 af peter lind
Det er meget almindeligt at man definerer en variabel som 1 hvis det er en aktie og 0 ellers
Svar #2
26. april 2014 af jyden90 (Slettet)
Ja. Men mit spørgsmål er, hvordan jeg skriver modellen mere elegant. Eventuelt ved at samle de mange variable, der vedrører aktivklasse på den måde jeg gør ovenfor. Eller om man typisk vil gøre det på en anden måde?
Skriv et svar til: dummyvariable i regressionsmodel
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.