Matematik
Statistik - maksimum likelihood
Jeg er blevet stillet følgende opgave:
Lad Y1, Y2, ..., Yn være en tilfældig prøve fra Poisson fordelingen med middelværdien λ
Find MLE (maximum-likelihood estimatore) z (λ med streg over)
Jeg har fundet følgende likelihood:
L(λ) = (Y1, Y2, ..., Yn l p) = ((λY e-λ) / Y!)
Kan I hjælpe med mig denne?
Svar #1
31. januar 2013 af peter lind
I din L(λ) skal du er erstatte p med λ. På højre side skal du erstatte Y med Yi . Desuen skal du foran det hele anbringe produktsymbolet ∏ hvor produktet skal løbe fra 1 til n. Tag logaritmen på begge sider af lighedstegnet og differentier med hensyn til λ og sæt resultatet = 0. Det giver en ligning til brstrmmrlse af estimatoren
Skriv et svar til: Statistik - maksimum likelihood
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.