Stokatisk variabel og integraler

08. december 2018 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

Lad X_tvære en stokastisk variabel. og betragt følgende integral

$E\left[ \int^t_0X_s ds \right]$

Må man gerne flytte forventningne inden for integralet så den ser således ud?

$E\left[ \int^t_0X_s ds \right] = \int^t_0 E[X_s] ds$ .

Hvornår må man og hvornår må man ikke. Hvilke betingelser skal være opfyldt før man må?

Link gerne til nogen Wiki artikler om relevante teorier :)

Brugbart svar (0)

Svar #1
08. december 2018 af peter lind

Nej. Det må man ikke.

Svar #2
09. januar 2019 af pure07

#1
Nej. Det må man ikke.

Peter Lind, det må man gerne. Fubinis theorem:

https://math.stackexchange.com/questions/1165066/fubinis-theorem-for-conditional-expectations

Svar #3
10. januar 2019 af pure07

#1
Nej. Det må man ikke.

Du må meget gerne kommentere på mit forrige svar :) Om det er korrekt eller forkert at man kan bruge Fubinis

Brugbart svar (0)

Svar #4
11. januar 2019 af peter lind

Det er noget andet. Jeg ved ikke hvad G er men der tales om E(X|G) ikke om E(X)

Skriv et svar til: Stokatisk variabel og integraler

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.