Matematik

Konkave nyttefunktioner

09. oktober 2022 af Søren20000 - Niveau: Universitet/Videregående

Hej,

Prøver at lave vedhæftede opgave og er stort set igennem den. Dog forstår jeg ikke, hvad der menes med det sidste spørgsmål i c. "Kan du med udgangspunkt i eksemplet redegøre for princippet om, at konkave nyttefunktioner gør aktørerne risikoaverse?".

Håber at der er nogle, der kan forklare mig det:-)

Vedhæftet fil: opgave.png

Brugbart svar (0)

Svar #1
09. oktober 2022 af jl9

ser ikke ud som et matematik spørgsmål?

Svar #2
09. oktober 2022 af Søren20000

Brugbart svar (1)

Svar #3
09. oktober 2022 af SådanDa

Hmm, det er ikke min stærke side, men jeg ville argumentere noget i denne her stil.

Du har at den forventede nytte er

$\mathbb{E}[U(X)]\approx U(\mu)+\frac{1}{2}U''(\mu)v$ .

Da U er konkav er U''(µ)<0. Variansen v≥0, så din forventede nytte er aftagende aftagende som funktion af v.

Altså jo større varians desto mindre forventet nytte.

Skriv et svar til: Konkave nyttefunktioner

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.