Matematik

Standardafvigelse på en aktieportefølje?

22. marts 2012 af mosdeh (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Er der nogen der kan hjælpe mig med at beregne en standardafvigelse på en aktieportefølje, som består af 15, forskeligge aktier.

Jeg skal nemlig lave en graf over risikoen ved disse aktier.

Brugbart svar (1)

Svar #1
22. marts 2012 af RoberDølhus (Slettet)

Den generelle formel, for porteføljevariansen er (her er 3 aktiver):

σ_p²=X₁*σ₁² +X₂*σ₂² +X₃*σ₃²+2X₁X₂σ₁₂+2X₁X₃σ₁₃+2X₂X₃σ₂₃

Hvor

X_i = vægten af aktiv i.
σ_i² = variansen aktiv i.

σ_ij = korrelationen mellem aktiv i og j.

Overstående formel kan nemt udvides til flere aktiver.. Det bliver dog en MEGET lang beregning.

Medmindre alle aktiver vægtes ens, så kan overstående reduceres ganske betragteligt.

Hvis de vægtes lige kan du anvende den gennemsnitlige varians og korrelation..

Brugbart svar (1)

Svar #2
22. marts 2012 af RoberDølhus (Slettet)

Alternativt kan du bruge lineær algebra, det er nok lettere med 15 aktiver.

Skriv et svar til: Standardafvigelse på en aktieportefølje?

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.