Matematik
inverse normalfordeling
hvis xt = p*xt-1 + sigmat*et,hvor et er i.i.d. N(0,1) går jeg ud fra, at
fQ(xt | xt-1) = 1/[sqrt(2*pi*sigmat2)]*exp[–(xt – p*xt-1)2/(2*sigmat2)] (korrekt?)
ska nu udlede tætheden fP(xt | xt-1) idet der gælder fQ = 1/fP.
Men hva er den inverse normalfordeling???
Svar #1
31. august 2012 af Singlefyren (Slettet)
Når du slår op i en normalfordelingstabel, har du et kendt tal a, som du finder et andet ukendt tal b ud fra.
Den inverse er blot den modsatte vej... at du kender b og skal finde a. b=procenttallet og a =(x-μ)/σ.
Den inverse funktion inv(b), kan approximeres som:
ca. 10 gennemkørsler af algoritmen: xj+1 = xj - ( normal(xj) - b) * e^(0.91893853320465+0.5xj^2)
med startværdien xj = 0
Funktionen normal() benytter den normale funktionsforskrifts værdi, hvor μ=0 og σ=1.
Svar #3
31. august 2012 af Singlefyren (Slettet)
rettelse: hvor normal(xj) = -9 Xj∫ 1/√(2π) * e^(-0.5xj2)
Svar #4
31. august 2012 af Singlefyren (Slettet)
Eller bruge Solve( normal(xj) = b, xj) ....
Der findes dog ikke en algebraisk løsning, kun en numerisk.
Skriv et svar til: inverse normalfordeling
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.