betingede middelværdier

12. maj 2013 af KaPeter (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Hej

Jeg ville bare vide, om der er en regel med betingede middelværdier og produkt i forbindelse med martingaler.

Altså, Xn,Yn uafh, gælder der så

E[ I X_n*Y_(n+1) I l Y_0,...,Y_n ] = E[ I X_n I l Y_0,...,Y_n ] * E[ IY_(n+1) I l Y_0,...,Y_n ]

og så videre til

=...= X_n * E[ IY_(n+1) I ]

Håber nogen kan hjælpe mig

Skriv et svar til: betingede middelværdier

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.