Matematik
Martingaler
Hej
Jeg håber der er nogen der kan hjælpe mig med et lille bevis.
Hvordan beviser jeg, at E[Xn]=E[X0] for en martingal?
Mvh
Camilla
Svar #1
15. maj 2013 af Vesteur (Slettet)
Hej Camilla,
Brug definitionen E[Xn+1|Xn,...,X0] = E[Xn|Xn,...,X0] og iterer.
Mvh Christian
Svar #2
22. maj 2013 af camilla_jensen (Slettet)
Nå okay ja, dvs. at
E[Xn+1|Xn,...,X0] = Xn => E[Xn+1] = E[ E[Xn+1|Xn,...,X0] ] = E[Xn] => ... => E[X1] =E[X0]
dvs. => E[Xn]=E[X0]
Tusind tak for hjælpen :)
Skriv et svar til: Martingaler
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.