Standardafvigelse

13. oktober 2016 af jesper2424 (Slettet) - Niveau: A-niveau

Jeg skal beregne standardafvigelse ud fra to aktier, nemlig A og B.

Følgende er oplyst:

Kovariansen mellem aktie A og markedsporteføljen er 0,022792, mellem B og markedsporteføljen er den 0,030756 og melem aktie A og B er den 0,080394.

Det oplyses at investoren investerer 14.19532 % i A og 85.80372% i B.

Mine udregninger:

Varians: 0.141953²*0.022792 + 0.858037²*0.030756 + 2*0.141953*0.858037*0.080394 = 0.0426868

Standardafigelse = Sqrt[0.04268681382844216] = 0.206608

Mit resultat stemmer ikke med facit, hvad gør jeg forkert?

Skriv et svar til: Standardafvigelse

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.