Matematik
Varians af white noise (kludrer med regneregler for forventet værdi)
vi lader være iid white noice proces med gennemsnit 0. Jeg beregner så variansen:
.
Og netop her kludrer jeg lidt med beregningerne: Atlå vi kan jo ikke sige at : fordi er ikke uafhængig af den selv. Skal man så bare så stoppe her og sige at hvis den er endelig?
eller kan man komme nærmere?
Svar #3
11. oktober 2017 af Therk
Du stopper der. Hvis EZ = 0, så er det korrekt at variansen er lig med andetmomentet.
Svar #4
07. november 2017 af pure07
For lige at følge op igen. Hvornår gælder det ikke at
for X en stokastisk variabel.
Svar #5
07. november 2017 af peter lind
det har du misforstået
Var(x) = E(X2) ≠ E(X)2 Tænk på hvor middelværdien er 0 men X antager kun værdien -1 og +1
Skriv et svar til: Varians af white noise (kludrer med regneregler for forventet værdi)
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.