Matematik
Martingale
Hej derude. Jeg har en opgave, som jeg vil løse.
Det er en matematisk opgave inden for finasiering.
Opgaven lyder:
Lad være en følge af uafhængige stokastiske variable (tilpasset en filtrering ),
hvorom det gælder at
.
Sæt og definer
Vis at ikke er en martingal.
Opgaven kan vises, at ikke er en martingal ved:
Jeg vælger :
Det skal give
Desværre kan jeg ikke se hvordan kan man regne det videre, men vi ved hvad svaret er.
Vil nogen forklare hvordan får vi ?
På forhånd tak
Skriv et svar til: Martingale
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.