Matematik

Vise uafhængighed mellem to variable (stokastiske processer)

16. januar 2019 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

X_t \sim N(0,\sigma^2(t)) sigma er en kontinuert funktion.

Hvordan viser jeg at (X- Xs) og (Xs) er uafhængige?

Jeg starter med at bestemme fordelingen for Xt-Xs:

X_t-X_s \sim N(0,\sigma^2(t)+\sigma^2(s))

Kan jeg beregne og bruge følgende udtryk til at argumentere med?

E[\exp \{ a_1 X_s + a_2(X_t-X_s) \}]


Brugbart svar (0)

Svar #1
24. juni 2019 af c_aastrup

Du kan evt. benytte at der for normalfordelinger gælder at hvis korrelationen er 0 så er de uaghængige.


Skriv et svar til: Vise uafhængighed mellem to variable (stokastiske processer)

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.