Virksomhedsøkonomi (VØ el. EØ)
tidsserier - GARCH effekter
10. august 2012 af
jyden90 (Slettet)
-
Niveau: Universitet/Videregående
Hej
Jeg har fået til opgave at modellere 3 tidsserier (999 observationer) og ska indledningsvis argumentere for at det er nødvendigt at modellere GARCH effekter for de individuelle serier samt for seriernes krydsprodukter. Hvordan gør jeg det?
Da jeg går ud fra jeg ska ta udgangspunkt i plots af de 3 serier har jeg vedhæftet et Word-dokument med disse plots.
I vedhæftede Excel-fil ses serierne i kollone E, F og G (S1_BE4, S1_BE5 og S2_BE1)
Vedhæftet fil: Plots_serier.docx
Skriv et svar til: tidsserier - GARCH effekter
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.