Matematik
tidsserier - GARCH effekter
Hej
Jeg har fået til opgave at modellere 3 tidsserier (999 observationer) og ska indledningsvis argumentere for at det er nødvendigt at modellere GARCH effekter for de individuelle serier samt for seriernes krydsprodukter. Hvordan gør jeg det?
Da jeg går ud fra jeg ska ta udgangspunkt i plots af de 3 serier har jeg vedhæftet et Word-dokument med disse plots.
I vedhæftede Excel-fil ses serierne i kollone E, F og G (S1_BE4, S1_BE5 og S2_BE1)
Svar #4
11. august 2012 af jyden90 (Slettet)
Er nedenstående svar korrekt? og fyldestgørende?
Det er nødvendigt at modellere GARCH effekter for de individuelle serier, da jeg af de 3 plots ka se at variansen ændrer sig over tid.
Og hvordan argumenterer jeg så for at det er nødvendigt at modellere GARCH effekter for seriernes krydsprodukter?
Svar #5
11. august 2012 af RoberDølhus (Slettet)
Det er en liiidt tynd forklaring. I og med at du har et datasæt kan du jo sagtens estimere nogle test-statistikker.
Et "godt" svar mener jeg derfor ville indeholde en reel test for ARCH effekter (vi tester ikke direkte for GARCH effekter). Det kan du gøre i f.eks. SAS, Matlab, EViews eller R alt afhængigt af hvilket program du kender.
Skriv et svar til: tidsserier - GARCH effekter
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.