Lige nu 46 online.

Persondatapolitik

Matematik

Stokastisk variavel i form af integral regning. Betinget forventning

11. marts 2018 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

$X_t = \int_t^TS_s^{\alpha s }ds$

hvor S er en geometrisk Brownian motion:

$S_t = S_0\exp \left[ (\alpha - \sigma^2/2)t+\sigma W_t ]$

hvor W_t er wiener proces

Hvordan udregner følgende forventning:

$E[X_t \mid X_t>K] = E\left[\int_t^TS_s^{\alpha s }ds \mid \int_t^TS_s^{\alpha s }ds > K \right]$

hvor k er en kostant.

Skriv et svar til: Stokastisk variavel i form af integral regning. Betinget forventning

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.

Seneste indlæg
8: Østrig og ungarn (2)
V: Epibio reeksamen (0)
A: Stikprøveundersøgelse, Vejen til... (0)
SRP i Fysik og Historie (2)
C: erhvervsøkonomi C eksame (0)

Populære indlæg
8: Østrig og ungarn (2)
A: Rumfang af polyeder (5)
9: Analyse af Kan du høre hende syn... (8)
V: Epibio reeksamen (0)
SRP i Fysik og Historie (2)

Om Studieportalen.dk: Om Studieportalen.dk | Kontakt | Annoncering | Studiebladet | Ophavsret | Cookie- og persondatapolitik

Hjælp: Support | FAQ | Stopplagiat.nu

Se også: Studienet.dk | Studienett.no | Studienet.se