Matematik

Forventninger

10. februar 2019 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

Lad X være en stokatisk variabel med en kendt fordeling. Jeg skal beregne forventning til (X-k)⁺ hvor k er en konstant. Er vi så enige om at

$E[\max(X-k,0)]=E[(X-k)^+]=\\E[X-k]*P(X>k)+0*P(X\leq k)=\\E[X-k]*P(X>k)$

Korrekt?

Brugbart svar (0)

Svar #1
10. februar 2019 af oppenede

Nej, da E[X - k] er gennemsnittet af de værdier (både positive og negative) som X-k antager.
Brug den betingede forventning:
E[X - k | X > k] P(X > k) + 0

Skriv et svar til: Forventninger

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.