Matematik

HASTER: Geometrisk brownian motion og fordeling

13. maj kl. 23:08 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

Hvis X_t er en stokatisk variabel og Geometrisk brownian motion med drift a og volatilitet sigma. dvs:

dX_t = aX_tdt + \sigma X_tdW_t

Så er log(XT)  normalfordelt men hvad er mean og variance af XT så?

Lad antage at Xer kendt of T>0.

\log(X_t) \sim N(?,?)


Svar #1
14. maj kl. 16:12 af pure07

Jeg har i mellemtiden regnet det ud. 

\log X_T\sim N(X_t,\sigma^2(T-t))


Skriv et svar til: HASTER: Geometrisk brownian motion og fordeling

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.