Lige nu 490 online.

Persondatapolitik

Matematik

HASTER: Geometrisk brownian motion og fordeling

13. maj 2019 af pure07 - Niveau: Universitet/Videregående

Hvis X_t er en stokatisk variabel og Geometrisk brownian motion med drift a og volatilitet sigma. dvs:

$dX_t = aX_tdt + \sigma X_tdW_t$

Så er log(X_T) normalfordelt men hvad er mean og variance af X_T så?

Lad antage at X₀er kendt of T>0.

$\log(X_t) \sim N(?,?)$

Svar #1
14. maj 2019 af pure07

Jeg har i mellemtiden regnet det ud.

$\log X_T\sim N(X_t,\sigma^2(T-t))$

Skriv et svar til: HASTER: Geometrisk brownian motion og fordeling

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.

Seneste indlæg
9: Hvad kan man perspektiver med li... (0)
9: Hjælp til at snakke tysk (1)
9: Hævn og tilgivelse religion (2)
A: Syre-base (0)
B: Måling af halveringstid (0)

Populære indlæg
9: Hvad kan man perspektiver med li... (0)
9: Hjælp til at snakke tysk (1)
9: Analyse af "One-night stand... (1)
9: Analyse af Dallas skrevet af Jes... (3)
B: Måling af halveringstid - forsøg (16)

Om Studieportalen.dk: Om Studieportalen.dk | Kontakt | Annoncering | Studiebladet | Ophavsret | Cookie- og persondatapolitik

Hjælp: Support | FAQ | Stopplagiat.nu

Se også: Studienet.dk | Studienett.no | Studienet.se