Stokastiske processer

Filtration er defineret på s. 6.

Det er sikkert rigtigt at filtrationen er en projektion - man skal bare finde et rum som er stort og abstrakt nok. Jeg kan nu ikke huske noget om det.

Som regel plejer vi økonomer, at fortolke filtrationen til tid t som den information, der er opsamlet til tid t.

At X(t)-X(s) er uafhængige af filtrationen er en konsekenvs af markov egenskaben. I svage termer at fremtidige hændelser er uafhængige af historisk udvikling (tænk på aktiekurser)

Formelt betyder det at sigma (X(t) - X(s)) (den mindste sigmaalgebra, der gør X(t) - X(s) målelig er uafhængig af filtrationen til tid s. Hvis du ikke ved hvad uafhængighed mellem sigmaalgebraer er, så tror jeg ikke du skal tænke så meget mere over det...

Tak for det hurtige svar! Jeg har ikke lige hørt noget om markovegenskaben. Vi kalder den måske noget andet? Er det det med at X(t+h)-X(s+h) følger samme fordeling som X(t)-X(s)? Og i så fald hvordan udspringer uafhængigheden?

Det lyder lidt underligt, at du ikke har hørt om Markov processer hvis i skal forstå hvad der står i det papir.

Du kan søge lidt på nettet, men jeg vil foreslå en bog hvis du vil have lidt bedre styr på processer.

Hvis det er udgivet kan jeg anbefale "Stokastiske processer". Referencen kan du finde i mit speciale, som du kan hente på www.balmisse.com.

Det lyder lidt underligt, at du ikke har hørt om Markov processer hvis i skal forstå hvad der står i det papir.

Du kan søge lidt på nettet, men jeg vil foreslå en bog hvis du vil have lidt bedre styr på processer.

Hvis noterne er udgivet kan jeg anbefale "Stokastiske processer". Referencen kan du finde i mit speciale, som du kan hente på www.balmisse.com.

Slettet