Hurtigt

06. januar 2008 af stræber-pigen (Slettet)

Lad X og Y være to uafhængige stokastiske variabler.

E(X(X+5Y))=EX * E(X+5Y)=EX * (EX)*E(5Y) = (EX)^2 * 5EY

Er det rigtigt?

Brugbart svar (0)

Svar #1
06. januar 2008 af Madsst (Slettet)

E(X(X+5Y))=E(X^2)+5E(XY)

Brugbart svar (0)

Svar #2
06. januar 2008 af tal-pædagog (Slettet)

At de er uafhængige, giver så yderligere:

E(X^2)+5E(XY) = E(X^2)+5(EX)*(EY)

Svar #3
07. januar 2008 af stræber-pigen (Slettet)

Var(XY)=E(XY)^2 - (E(XY))^2

X og Y er uafhængige så

Var(XY)=EX^2 * EY^2 - (EX)^2 * (EY)^2

Er det korrekt?

Skriv et svar til: Hurtigt

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.