Matematik
Value at risk
Udregn Value-at-Risk ved et konfidensniveau på 99% ved en investering på 1 mio. kr. i Danske Bank aktier på baggrund af normalfordelingsantagelserne.
Jeg har fundet frem til middelværdi = -1800 og standardafvigelse = 11000
Hvilken formel skal jeg bruge?
Svar #1
20. november 2015 af peter lind
middelværdien af hvad ?. En standartafvigelse der er ca. 6 gange så stor som en middelværdi, der er langt fra 0, forkommer mig at være meget stor
Svar #2
20. november 2015 af jesper2424 (Slettet)
Det er middelværdi og standardafvigelse for det månedlige investeringsafkast ved en investering på 1 mio. kr. i Danske Bank Aktier.
Svar #3
20. november 2015 af peter lind
Jeg antager fra en af din andre tråde, at det du kalder "value of risk" er standartafvigelsen ( i % ?)
Svar #4
20. november 2015 af jesper2424 (Slettet)
Ja, det tænker jeg også. Hvis jeg bruger Varians/Covarians metoden til at finde value at risk (VaR), så skal jeg bruge investeringsværdien, standardafvigelsen i % og et z-tal for 99% konfidensniveau. Jeg har investeringsværdien på 1 million og en z-værdi på 2.575. Hvordan får jeg standardafvigelsen i %? Så snart jeg har den kan jeg regne opgaven.
Svar #6
22. november 2015 af peter lind
Hvis du skal finde standartafvigelsen skal du bruge formlen for variansen ∑(xi-m)2/(n-1) hvor m er middelværdien
Skriv et svar til: Value at risk
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.