Matematik

Simultane tæthed vha. transformationssætningen

06. april 2016 af Ronaldo287 (Slettet) - Niveau: Universitet/Videregående

Jeg har brug for hjælp til opgave 1. (Se vedhæftet fil)

Jeg har angivet den simultane tæthed for fY,Z = (1/2π)*e^(-0,5(y^2+z^2) men jeg mangler at finde den simultane tæthed fX,Y vha transformationssætningen ?

Er der nogen der kan hjælpe ?

Vedhæftet fil: Opgave 1.png

Brugbart svar (0)

Svar #1
06. april 2016 af peter lind

Brugbart svar (0)

Svar #2
06. april 2016 af peter lind

Find fordelingsfunktionen af X. For to staokastisk uafhængige normalfordelte variable er fordelingen af deres sum en normalfordeling med middelværdi summen af de to fordelingsværdier og med en varians, der er summen af de to stokastske variables varians

Svar #3
06. april 2016 af Ronaldo287 (Slettet)

Så vi får x~N(0.2). OG SÅ INDSÆTTER VI DEN I NORMALFORDELINGEN MED 0 og 2.
Og så skal vi tage integralet? Men i hvilket interval?

Svar #4
06. april 2016 af Ronaldo287 (Slettet)

Hvordan finder vi fX,Y når vi kender f(x) og f(y)? Skal man gange de to sammen ? Er de uafhængige?

Brugbart svar (0)

Svar #5
06. april 2016 af peter lind

#3 det gælder for alle tal

#4 ja de er stokastisk uafhængige, så du kan bruge samme metode som i #0

Svar #6
06. april 2016 af Ronaldo287 (Slettet)

Behøves man taget integralet eller er f(x)•f(y) løsningen til spørgsmålet som i #0 hvor det er f(y)•f(Z) der er facit?

Brugbart svar (0)

Svar #7
06. april 2016 af peter lind

Det er helt som i #0 altså ingen integral

Skriv et svar til: Simultane tæthed vha. transformationssætningen

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.