Matematik
Uafhængige variabler i simultan sandsynlighedstæthed
Jeg har lidt problemer med at omsætte tankerne om binomiale hændelser til hændelser på kontinuerte fordelinger...
Hvad menes, og hvordan løses, et problem som:
- For en simultan sandsynlighedstæthed p: p(x,y) = (3x^2*y^(-2))/2, når 0 < x 2 & 2 < y < 4; og 0 ellers.
Hvor X = x og Y = y, og X og Y er stokatiske variable. Vis at X og Y er uafhængige
Og desuden:
Vis at de marginale sandsynlighedstætheder for X og Y er givet ved : ... (sandsynlighedstætheder for X og Y)
På forhånd tak for hjælpen
Svar #1
27. januar 2012 af Mestertyv (Slettet)
De stokastiske variable X og Y er uafhængige hvis og kun hvis p(X,Y) = p(X) * p(Y).
Den marginale tæthedsfunktion, p(x), findes ved at integrere p(x,y) mht. y.
Håber det kan hjælpe lidt ellers spørg igen.
Skriv et svar til: Uafhængige variabler i simultan sandsynlighedstæthed
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.