Matematik
Bevis
18. oktober 2019 af
Maria199412
-
Niveau: Universitet/Videregående
Hej hvordan kommer man frem
b=(X'X)^-1*X'(XB+e)
B+(X'X)^-1X'e
Er det fordi man tager den inverse?
b=(X'X)^-1*X'(XB+e)
B+(X'X)^-1X'e
Er det fordi man tager den inverse?
Svar #2
18. oktober 2019 af Maria199412
Det har jeg fundet ud af: har et andet problem også:
E[B+(X'X)^-1X'e
Hvordan kommer man frem tio det:
B+(X'X)^-1X'E(e)?
Hvorfor tager man forventede værdi Af E(e) kun?
E[B+(X'X)^-1X'e
Hvordan kommer man frem tio det:
B+(X'X)^-1X'E(e)?
Hvorfor tager man forventede værdi Af E(e) kun?
Svar #3
18. oktober 2019 af LeonhardEuler
Kun e er stokastisk. Resten er deterministiske matricer.
Mere præcist kan du gange matricerne ud og hive forventningen ind på hver koordinat, bruge linearitet og herefter faktoriser igen. På den måde kan du bevise det.
Mere præcist kan du gange matricerne ud og hive forventningen ind på hver koordinat, bruge linearitet og herefter faktoriser igen. På den måde kan du bevise det.
Skriv et svar til: Bevis
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.