Matematik

Bevis

18. oktober kl. 17:31 af Maria199412 - Niveau: Universitet/Videregående
Hej hvordan kommer man frem

b=(X'X)^-1*X'(XB+e)

B+(X'X)^-1X'e

Er det fordi man tager den inverse?

Brugbart svar (0)

Svar #1
18. oktober kl. 17:37 af LeonhardEuler

Du ganger ind i parentesen.

Svar #2
18. oktober kl. 17:54 af Maria199412

Det har jeg fundet ud af: har et andet problem også:

E[B+(X'X)^-1X'e

Hvordan kommer man frem tio det:

B+(X'X)^-1X'E(e)?

Hvorfor tager man forventede værdi Af E(e) kun?

Brugbart svar (0)

Svar #3
18. oktober kl. 17:58 af LeonhardEuler

Kun e er stokastisk. Resten er deterministiske matricer.
Mere præcist kan du gange matricerne ud og hive forventningen ind på hver koordinat, bruge linearitet og herefter faktoriser igen. På den måde kan du bevise det.

Svar #4
18. oktober kl. 18:02 af Maria199412

Hvad mener du med at gange matricerne ud?

Brugbart svar (0)

Svar #5
18. oktober kl. 18:22 af LeonhardEuler

Hvad er dimensionerne af dine matricer?

Skriv et svar til: Bevis

Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk? Klik her for at oprette en bruger.