Matematik
hurtig
25. december 2007 af
JacobJensen (Slettet)
Vi har en absolut kontinuert stokastisk vektor P(X=x,Y=y).
Hvordan beregner man P(Y<0,5X) ? Skal man finde de marginale sandsynligheder ved at integrere?
Hvordan beregner man P(Y<0,5X) ? Skal man finde de marginale sandsynligheder ved at integrere?
Svar #1
25. december 2007 af tal-pædagog (Slettet)
Stiller du to spørgsmål eller ét? Man finder P(Y2Y) = int(-00 til 00)int(2y til 00) p(x,y) dxdy
Hvad angår de marginale sandsynligheder, så har du ret i, at man finder dem ved at integrere:
P(X=x) = int(-00 til 00) p(x,y) dy
og
P(Y=y) = int(-00 til 00) p(x,y) dx
Hvad angår de marginale sandsynligheder, så har du ret i, at man finder dem ved at integrere:
P(X=x) = int(-00 til 00) p(x,y) dy
og
P(Y=y) = int(-00 til 00) p(x,y) dx
Svar #2
26. december 2007 af JacobJensen (Slettet)
Hvad så når man har P(X=Y) ? er der nogen smart metode der?
Svar #3
31. december 2007 af tal-pædagog (Slettet)
Parametriser linjen y=x ved at sige y=x=t, så kan du integrere over:
int(-00 til 00)p(t,t)dt
int(-00 til 00)p(t,t)dt
Skriv et svar til: hurtig
Du skal være logget ind, for at skrive et svar til dette spørgsmål. Klik her for at logge ind.
Har du ikke en bruger på Studieportalen.dk?
Klik her for at oprette en bruger.